摩根大通：75%的全球套利交易已結束，G-10套利交易日屈指可數

摩根大通在8月8日表示，全球四分之三的套利交易已經結束，最近的下跌已經抹去了今年的收益。量化策略師Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在給客戶的信中表示，該行追蹤的G-10、新興市場和全球套利交易籃子的回報率自5月以來已經下降了約10%。這次下跌抹去了今年年初的回報，並顯著減少了自2022年底以來的累積利潤。該團隊寫道，全球套利交易籃子的即期交易顯示，75%的套利交易已經結束。他們重申，G-10套利交易所剩時間不多。這些策略師建議，由於央行在此期間的日程相對較輕，且波動性已經開始降溫，8月份反彈的機會可能很小。