SushiSwap价格SUSHI

吸血鬼攻击的定义 加密市场中的“吸血鬼攻击”概念非常简单，是指攻击方通过创建一个与被攻击对象相同或相似的协议，同时赋予更有利可图、更具吸引力的激励机制，把对方的市场份额或者说用户挖到自己这边来，也就是“吸血”。 我们通过两个例子来进一步了解这个概念。 SushiSwap ? Uniswap SushiSwap 称得上是加密市场中最初也是最著名的“吸血鬼”，它的攻击对象是 Uniswap。 Uniswap 的弱点 Uniswap 是一个开源的 AMM 去中心化交易所。在 2020 年的那个 DeFi Summer 中，Uniswap 享受到了市场带来的红利，在 V2 版本落地的共同加持下，其 TVL 从 6 月的 7000 万美元增长到 8 月底的 3 亿美元，晋升为 DEX 赛道的头部玩家。 更多关于 Uniswap 的信息，请参考词条：什么是 Uniswap 与此同时，Uniswap 的发展道路上也存在着隐患——它当时并没有发布治理代币，也没有随着平台的发展来改变自己的激励机制（当时对于流动性提供者的奖励仅有交易手续费），这无疑是平台的一大弱点，因为流动性提供者在支持平台运转并承担无常损失的同时，却无法随着平台的快速增长获得更多红利。而这个时候，匿名为“Nomi 大厨（Chef Nomi）”的开发人员抓住了这个弱点。 SushiSwap 的创新 Nomi 建立了 SushiSwap，这相当于是 Uniswap 的一个简单分叉，值得关注的是 SushiSwap 拥有了一个非常关键的新特性：平台的治理代币（SUSHI）和流动性质押奖励的结合。 作为治理代币，SUSHI 还兼具平台币的特征，在 SushiSwap 中，池中的交易手续费有 0.25% 直接分配给活跃的流动性提供者，还有 0.05% 则将被兑换成 SUSHI，分配给 SUSHI 持有人（本质上相当于一种回购）。这就是说，流动性提供者不仅可以获得平台交易手续费的分成，还可以获得代币奖励。 接下来就是重点了，SushiSwap 规定 SUSHI 将只被奖励给以 Uniswap LP 代币形式提供流动性的用户。换句话说，这就是在拉拢 Uniswap 的用户来一起参与 SUSHI 挖矿。 “吸血”过程 SushiSwap 的质押合约和 SUSHI 分配于 2020 年 8 月 28 日开始，初期的奖励非常激进，初始利率高达 1000% 年利率。在这样的激励下，用户争相前往 Uniswap 将资产存入符合条件的池中（包括 USDC/ETH、SUSHI/ETH 等在内的 13 个池子），以换取 Uniswap V2 的 LP 代币，之后迅速将这些代币投入 SushiSwap 合约中。 在 10 万个区块（大概两周）之后，SushiSwap 启动了流动性迁移，即，将所有 Uniswap LP 代币转移到 SushiSwap 上，并在 Uniswap 上兑换相应的代币对，之后继续使用代币来初始化新的 SushiSwap 流动性池。当迁移结束时，SushiSwap 已经累积了约 8 亿美元的代币，约占 Uniswap 当时流动性的 55%，而同时 UniSwap 的 TVL 暴跌了约 4 亿美元。 回顾这一事件始末，SushiSwap 通过分叉 Uniswap 的架构，同时引入新的奖励机制，打造出一个“基于 Uniswap 又高于 Uniswap”的形象，受到激励的用户纷纷将资金转移到 SushiSwap。虽然 Uniswap 最终还是扛了过来，也推出了自己的代币 UNI，但 SushiSwap 依然是成功的，即通过吸血策略在短时间内完成了大量流动性的积累，跻身头部 DEX 行列。 LooksRare ? OpenSea 去年年初，在 NFT 市场中同样发生了一次吸血鬼攻击，由 LooksRare 向 OpenSea 发起。 OpenSea 的弱点 OpenSea 是 NFT 综合交易平台，用户可以在 OpenSea 购买和出售加密艺术品、游戏道具、虚拟地产、域名、 金融产品等各种形式的 NFT。平台支持 ERC-721 和 ERC-1155 格式的 NFT。平台二级交易手续费为 2.5%，初级投放（Mint）则最高可达 10%。 作为 NFT 交易平台的寡头，OpenSea 在拥有绝大部分市场份额的同时也受到了许多用户的负面评价，包括支付手段的不统一（用户需要经常转换 ETH 和 WETH 来完成不同形式的购买）、手续费用过高等等，其中最主要的问题来自于 OpenSea 的组织结构中心化程度过高，且十分依赖于传统资本，不够去中心化也不够 Web 3.0。 LooksRare 的创新 LooksRare 于 2022 年 1 月上线，也是一个 NFT 交易平台。它吸取了 OpenSea 的经验，进行了一些创新，包括： 允许 ETH 和 WETH 的混合支付功能。在 LooksRare 平台上，这两者都可以被用来出价和支付； 支持系列报价。这一设计优化了一些只看重 NFT 系列主题而无所谓每一张具体细节的买家体验，因为不用一张一张去挂单； 最重要的，针对收费与激励机制的升级。LooksRare 对所有交易收取 2% 的手续费，并把这些手续费收入分给 LooksRare 原生代币的质押者。平台表示希望通过将手续费分配给社群的方式，来挑战 OpenSea 在 NFT 赛道的统治地位。 这通操作是不是很眼熟？这就是吸血鬼策略的核心思想：瞄准一个头部项目的弱点，然后对症下药，更好地吸引用户、拿捏用户。 “吸血”过程 LooksRare 的具体吸血过程则更为简单粗暴。 它通过系统筛选，找出在 OpenSea 上的 NFT 交易大户（半年内在 OpenSea 上的交易量累计达 3ETH 以上），然后直接将这些大户空头列入自己的原生代币 LOOKS 空投白名单——但是，如果这些大户想要领取 LOOKS，则必须先在 LooksRare 上交易 1 个 NFT。 LooksRare 官网对于空投规则的描述。   这种吸血方式，直接将很多 OpenSea 用户转变成 LooksRare 的交易者，让 LooksRare 的市值跃至 10 亿美元，LOOKS 价格也涨到 $7 附近，最高达 $7.1。 LooksRare 在 2022 年 1 月上线后，周交易量迅速飙升至 29 亿美元，为当周 OpenSea 交易量的近 3 倍。   小结 对于项目方来说，吸血鬼攻击无异于是一种釜底抽薪式的打击，也为市场带来了波动性风险；但从整个加密市场的角度来说，这种项目之间的尖锐对抗也可能是一件好事——它让项目之间卷起来了。就这一点来说，吸血鬼攻击不仅给用户体验的提升带来了可能性，还有利于缓解寡头项目垄断用户和市场份额的市场中心化风险。 $OPEN $ROSE $SEI

DeFi，Decentralized Finance 指的是去中心化金融。这个概念由它相反的概念：中心化金融衍生而来。一般情况下，中心化金融指在传统的金融服务行业中，用户都是通过中心化的金融中介来获取服务。而 DeFi 的概念刚好相反，指当用户获取金融服务时，不再依赖于中心化的金融中介机构。 DeFi 最早可以追溯到比特币发明时的 2008 年，比特币最初出现时被定义为一种去中心化的，P2P 的现金形式。也就是说用户在使用比特币的时候，不再需要任何中心化的机构辅助，而是直接与其他用户进行交互。 而真正将 DeFi 这个概念发扬光大的是在以太坊诞生以后。其原因也很简单，比特币只能支持最简单的转账功能。而金融系统中常见的借贷，保险，交易功能均无法仅仅通过去中心化的比特币网络实现。以太坊的诞生和智能合约的加持使得这些复杂的金融功能有了实现的可能。 DeFi 发展的简易时间线 2013 年，程序员 Vitalik Buterin 基于比特币产生了以太坊的想法。 2014 年，以太坊在其他几位联合创始人的努力下开始了正式开发以及众筹。 2015 年 7 月 30 日，以太坊作为第一个支持智能合约的去中心化公链平台正式发布。 2015 年，丹麦创业家 Rune Christensen 在 reddit 论坛上提出了 MakerDAO 和 DAI 的概念，叫做 eDollar。以太坊上第一次开始出现去中心化稳定币的概念。 2016 年，以太坊上的第一个去中心化交易所 OasisDEX 正式上线。 OasisDEX 还是一个以订单簿为基础的 DEX。现如今 Oasis 的主要产品已经不再是 DEX，而是一个 DAI 的借贷市场。 2017 年 Bancor 上线。Bancor 是第一批（也有人说是第一个）以 AMM（Auto Market Maker，自动化做市商）搭建的去中心化交易所。Bancor 的概念创立于 2016 年，但是直到 2017 年 2 月才正式发布了白皮书，随后几个月项目正式上线。此外，Bancor 的上线也伴随着众筹融资，一共融资了 1.53 亿美元也是当时最大的一个。 2017 年底，MakerDAO 的合约第一次激活上线以太坊，$ETH 作为开始唯一的抵押品。 2018 年 11 月，Uniswap 正式被发布并上线以太坊。Uniswap 的创始人是 Hayden Adams。有趣的是 Hayden Adams 在开发 Uniswap 之前是西门子公司的一个机械工程师，但是他在 17 年 6 月被辞退了。随后在以太坊基金会工作的朋友 Karl Floersch 的推荐之下开始研究智能合约，并开始准备做 Uniswap。 Uniswap 的创始人 Hayden Adams 被辞退后与 Karl Floersch 的对话， Uniswap 的创始人 Hayden Adams 被辞退后与 Karl Floersch 的对话，来源：Uniswap 博客 2019 年著名的以太坊借贷协议 Compound Finance v2 正式上线。Compound 由 Robert Leshner 和 Geoffrey Hayes 在 2018 年提出和创立，在开发 Compound 之前，两者在美国的一家食品外卖公司 Postmate 工作。 2020 年 6 月 Compound 正式推出了 COMP Token，并且将 Compound 协议的治理权限转交给 DAO 组织，并且利用 COMP 币作为核心的治理代币。COMP Token 被推出时的主要目的其实是激励借贷双方使用 Compound 协议，这样的行为在当时受到了极大的欢迎，大量用户为了获得 COMP Token 使用协议。 2020 年 7 月， Yearn Finance 正式发布。Yearn Finance 的创始人是 Andre Cronje，Yearn 受到极大关注的原因除了赶上 DeFi Summer，并且作为第一个 DeFi 收益聚合器以外，更为重要的是 Yearn 完全是社区项目公平发布。Andre Cronje 没有对项目进行任何的融资，并且他个人也没有预留任何的 YFI 代币。 2020 年 9 月 SushiSwap 由匿名开发者 ChefNomi 正式发布，并且对 Uniswap 发动了“吸血鬼攻击”。在那段日子里，每天都有大量的 DeFi 项目上线，SushiSwap 受到极大关注的原因就在于“吸血鬼攻击”。所谓“吸血鬼攻击”是指，SushiSwap 奖励为自己提供流动性的用户 SUSHI Token，而在那时 Uniswap 还没有发行 Token，也就是说提供流动性的用户没有任何额外奖励。通过额外的 SUSHI Token 奖励，SushiSwap 迅速获得了大量流动性，并且一度超越所有的同类 DEX。而为了应对 SushiSwap 的攻击，Uniswap 也不得不在当年九月中旬发行了自己的 Token UNI，并且也开始提供流动性激励奖励。 2021 年市场迎来了大牛市，以太坊上协议的发展和用户的增多也促使着以太坊使用成本低增加，也就是 Gas Fee 的上升，在牛市期间以太坊的 Gas Fee 基本都处于 100 以上。而昂贵的以太坊也促使着新的竞争对手出现，用户需要一条能够用得起的公链。BSC，币安智能链应运而生。伴随着币安交易所的加持，BSC 发展迅速，以太坊上大量的项目也近乎于复制的方式在 BSC 上建立起来，凭借着更加中心化带来的交易成本优势，BSC 发展迅速。作为平台的 Gas 币，BNB 也水涨船高，从几十美元最高上涨超过 600 美元。 2022 年，市场受到 LUNA / UST 以及 FTX 的影响，整体一直处于下行趋势。即使如此，Layer 2 也发展迅速。Layer 2 很早之前就开始出现，也是在以太坊的高 Gas 费用和较慢的处理速度的背景下出现。只不过 Layer 2 上的生态项目大量出现开始于 2022 年。 2022 年 9 月 5 日，以太坊的共识层正式从工作量证明（Proof of Work）转成了权益证明（Proof of Stake）。这个过程也被称作是 ‘合并，the Merge’。这一点为未来以太坊的升级和扩容打下了良好的基础。更重要的是，共识机制的改变使得以太坊的新增发量大大减少。在高 Gas Fee 的情况下甚至会让以太坊成为通缩的加密货币。 2023 年，我们迎来了 Layer2 的正式爆发，Optimism 早在 2022 年就发行了 OP Token，而另外一位强有力的竞争对手 Arbitrum 则是在 2023 年 3 月份才正式发行了 ARB Token。Arbitrum 是目前最大的 Layer 2 生态，拥有如 GMX，MAGIC 等明星项目。如果你对 Optimism 和 Arbitrum 有兴趣，可以阅读 Optimism 与 Arbitrum 的全面对比 DeFi 的发展经历了许多重大的事件，上述简易的时间线并不能覆盖 DeFi 领域的完整发展脉络。比如除了上述提及的以太坊和 BSC 之外，还有很多 Alt L1，也就是和 BSC 类似背景下出现的公链也在牛市期间发展迅速。 Solana 凭借着与以太坊不同的架构，能够实现更快速和便宜的交易处理速度。同时再加上 FTX 交易所的扶持，和一些明星项目的上线，也在牛市期间获得了大量的用户，而平台币 SOL 也从几美元的价格迅速飙升超过 200 美元。 Avalanche 的发展也是当时著名的 Layer 1 之一，同样是提供更加快速的交易处理速度实现了更加友好的用户体验。除此之外还有 Polygon，Tron 以及 Polkadot 的 Parachain 等。

我的加密生涯04 我听说半木夏半神已经是很晚的事情了，等我关注到他的时候，现在看算是牛市已经结束了，只是那个时候，大家都不认为大饼会止步于69800，总觉得还有新高，或者最后一舞，因为那一波冲顶，所有的社群和大v们还是很活跃的，那个时候看到半神发的很多内容，觉得他不是半神，这是真神啊。。。 超高胜率+超高盈亏比，简直亮瞎了我的眼，这还不抱大腿还等何时？就开始每天蹲半神的微博等着看他更新什么，后来一直等到大饼回调到64xxx的时候，他开始说，这里开始会有反弹，应该会出新高，因为时间久远，已经记不清具体的内容了，大致是这个意思。但是当时的我还是觉得这个价格高了，再加上那段时间手头的事情比较多，就没有再进。事后看，这也算是某种程度上的“因祸得福”，再后来一眨眼又过了几个月，再看的时候，半神就已经被套住了，只是还在坚定的认为能涨，我看了下大饼那个时候价格已经到49xxx了，我觉得，我后入大神，我就算是不赚钱，也不至于套我套的太多吧。。。 然后最庆幸的就是，我没有开合约，因为疫情导致的线上的开发工作量激增，实在是没有精力再盯盘了，然后我就买了一些大饼、以太、FLOW、AR、MTAIC、SUSHI的现货就没管了。 又过了一段时间，失联很久的朋友（之前发币带我冲meme的那个）喊我，说快买FIL，已经跌到80了，矿工成本价就在80附近，这个地方横不住的，一定会反弹，不然不够矿工成本了，大胆上就行了。因为之前听他的被浇了无数次，后面我就不是很相信他说的，正好那段时间又收到了一点结算的usdt，我就买了5000的FIL。 又过了一段时间，我打开看，惊讶的发现，我17万多的账户，只剩下不到14万了，然后所有的币，都跌了，再看FIL，已经到了68了，再问那朋友，朋友就说，因为一部分矿工不干了，现在成本价到65了，你在那补仓就行，放心一定会涨。 一周不到的时间就到了65了，我补了2000，补完不到十天，跌到40了，我看了下当时买的所有的代币，都没有跌这么多的，我觉得有点不好了，但是全卖，又觉得不甘心，就卖了一半，剩下一半丢在那没在管。 再后面，就是市场都认为彻底走熊了，我买的现货也全部都套牢了，我就丢那没再管了，专心于工作。 本来也就这样了，结果还有更倒霉的，再后面就出了火币倒闭的事情，网址也打不开了，我全部剩下的资产都在那，算是彻底心灰意冷了。到处都是维权的，每个群里都在骂，但也于事无补，我就把全部炒币的Q群都退掉了。眼不见，心不烦，全当那3000多u的原始本金没了吧。 就这么想着，也没有再看过盘面的走势了。就一路继续做外包，到22年秋天，实在是做不下去了，到处都是“远程捕捞”，“沾边就翻车”的事比比皆是，做外包你没有资格去核实甲方身份，甚至也不能确认甲方到底用你的东西在做什么。被传唤了几次之后，彻底受不了了，后面就整个都停了休养生息。 到23年初，AI开始出现，先接触的so-vits，觉得很有趣，买了显卡回来提各种明星的声音，那个时候还不知道能做什么商业应用，只是单纯觉得好玩，一个模型训练个8000步左右，就基本可以唱到原本效果的70~80%，让孙燕姿唱周杰伦的歌，让王菲唱刀郎的歌，很是有趣。又过了段时间，开始出现克隆人，我又买了张显卡开始研究克隆人，当时克隆一个形象成本就是电费，整套输出给中介是800，中介给用户是8000-20000，就这么又浑浑噩噩过了一段时间。 再后面luna崩盘，大饼到了1w多，我也没有心情再去关注这些，只是知道跌了。一直到23年4月，一个以前的同行联系到我，问我现在在做什么，我说在家玩，已经没有再做任何外包了。他跟我介绍了量化交易的事情，在之前我从来没想过量化的门槛还能这么低，听了个大概之后，我觉得这可真是个好方向啊，只是那个时候我的主语言还是php，只会一点点java，python完全没接触过，golang更是一窍不通，想跟着开发也参与不了，只能是祈祷我那兄弟早日完成这个东西，我们好一起赚钱。 等来等去，就到了6月，终于出来产品了，我们开始跑内测，就我和他，初始测试的时候，一个账户最少需要2000u才可以执行策略，其实现在看，最初的那个demo简直就是无脑策略，开始运行，然后就多、空都按市价开单，20x运行ETH，止盈就是0.3%到了就会止盈，浮亏0.5%就开始补仓，然后每次都是马丁倍数补仓，但我们命好，正好遇到熊市，波动非常低，我们的初版demo，居然就已经盈利了，而且利润惊人，达到了日化4~5%，这太离谱了，我看着那个测试户，从2000变成了4000，之前的我要逆天改命的想法又再次出现。 当时还用了一个小本子，开始记录，1分2,2分4，多久的时间可以达到多少的收益，结果怎么算，都是个天文数字，内心的膨胀又开始了，正所谓风停了，雨停了，我觉得我又行了。那个时候是双向补仓6仓，其实现在看，就只能抵御7%的单边行情，只是当时的认知，并不认为他有什么问题。 当时的demo写的实在太潦草了，断线重连和二次确认平仓都没写，又都接在小交易所身上，api质量也不好，服务器也用的野鸡云，带来的直接结果就是有天晚上起来，发现这几个自己测试的账户集体归零了，查询日志才发现，中间链接有超时，发送的平仓指令并没有被执行，而本地没有数据持久化，导致系统再次重新加仓，加了原本计划加仓次数的2x，被一根不到2%的针给送走了。那是第一次意识到，量化需要更谨慎的设计，这是跟钱打交道，不是在玩游戏。 但是损失已经发生，我大概 亏了接近9000，而我重庆的哥们也亏了1w多，停止研究是不可能停止研究的，于是开始继续优化，断线重连、二次确认、防插针，全部安排上，并且把原本的6次加仓，降低起手数量，优化到双向11次加仓，把抵御单边风险从之前的7%，拉到了11.3~12.5%（其实这个过程用了挺久的时间，但是为了缩短篇幅，就直接跳过了）。把交易标的从eth换成sol，这样就可以运行使用300u来进行测试。正在运行着测试的阶段，一个群友，联系我说，愿意投资这个项目，并且让我先去找个办公场所，回头他来引入大资金，收益我们和用户三方分，给我打了十七八个电话，一直催着我去赶紧的找场地，我信了，也真的去找了。付了半年的租金，杂七杂八，丢了接近6万。 然后那哥们就失联了，他跟断线的风筝一样，再也联系不上了，只剩下我自己在风中凌乱。。。 但我倒是不慌了，因为事情已经做起来了，开弓没有回头箭，并且本身也确实还在赚钱，他不出钱，说明他没眼光，我也没计较什么，就继续去推进量化的项目。 那可能是我23年最快乐的时光了，稳定的月化110~115%，每天醒来账户都在稳定的增加金额，外包也不做了，每天就是从账户里取一些钱，开新的账户，然后继续量化，我自己的账户已经来到了50个，然后这个时候，也开始出现了以前的同行和朋友跟着一起参与到这个事情里来，毕竟合规合法，谁也不想能赚到钱的时候，还去做哪些脏活。 很快，测试的账户就来到了179个，加上重庆的哥们那边，已经接近400个账户在运行了，因为钱来的实在太容易了，那段时间我几乎一直处于放飞自我的状态，自满自大且自负，觉得别人都是傻瓜，所有的意见也听不进去，面对质疑，说的最多的就是，有本事你也做个稳定月化100%的策略出来，要不你就别说了。真就是找到了印钞机的感觉。 很快，时间来到了2024年的1月，春节前的时候，福建的一个哥们千里迢迢跑来找我，一次开了100个账户，每个账户都放了1000u，然后开始运行这个策略。他的心比我更大，说只要跑稳了，后面会不断的增加账户，并且许诺我利润会分我20%，而后来他也确实是这样做的，三天两头的增加账户，每次都增加十几个，那段时间我觉得空气都是甜的，天都格外蓝。。。 中间我还去了一次福建，那个哥们已经成立了公司，也从卡罗拉换成了奥迪A6，这一切仅仅只用了1个多月的时间，但是那个招牌挂的是投资公司，而且里面的员工我去的时候，都在打电话联系用户谈投资的事情，我就觉得有点担心了，我说我要看下用户的信息，他又提供不出，我怀疑他在做非法集资，建了资金池，即他从用户手上以月化2~3%的利率借贷，然后把资金投入在量化上套取这利差。这种一旦出问题，就是群体性事件，这个结果是我肯定承担不了的，但实际上他做的事情比这个更加过分。从福建回来的路上，我完全开心不起来，只是一直在担忧这个事情。 快乐总是短暂的，痛苦永远是漫长的。 24年春节之后，行情就开始走的很极端，开始走单边了，连续经历过几次在爆仓边缘徘徊以及严重的滑点情况（那个时候我这边大概有54wu的资金在运行这个策略，加上重庆的哥们，合起来有接近110wu的资金在运行），表现为所有人都在同个信号下开单和平单，当仓位加到接近尾仓的时候，每次平仓都会随机出现个别账户是亏着止盈的（重仓滑点损），且这个问题无解。而每次重仓下出现的滑损，用头寸或者说前三仓的仓位去弥补，盈亏需要1：几十才能补回来，这是我第一次开始怀疑，这个策略真的能一直运行下去吗？后面就开始研究各种策略，各种指标，开始学习黑箱和因子，希望能在这个策略彻底报废之前，找到一个新的策略，让我可以继续这样快乐下去。也因为福建那边的用户的问题，导致我寝食难安。 再后来到了3月了，这个月发生了2件事情，一件让我开心，一件差点让我吐血。 先说开心的事情，不经意发现火币又“复活”了，我打听到了老火币的登录地址，然后千辛万苦又登录回了账户（绑定的手机号早已不用了，邮箱地址也都记不清是什么了，靠kyc信息，提供了一堆证明，更改了手机和地址），好消息，之前买的币还在，坏消息，都跌出屎来了，而且火币每个月还收了2%的账户托管费，当年的17w多，只剩下不到4w5。但是不管剩下多少，都好过没有，因为这个事情，我还开心了好几天。 坏消息是，后面开始走单边了，sol的拉涨让我瞠目结舌，我从40多开始运行量化一直运行到他100，我觉得100就很高了，结果他单边涨到120多，时间大概就是24年春节正月十五前后，我几乎一整个年都没过好，那几天一直很极端，涨就不回头的那种，最极端的一次，距离爆仓价只差0.5%，我甚至恍惚间都看到了全部的仓位一起爆仓，几百个账户全部归零，百八十万u灰飞烟灭，福建的用户被他的理财用户追杀的场景。。。我整整3天4夜没睡觉，一直守在服务端上，鼠标就停在全部平仓的那个位置上，盯着等回调的机会，一直到第四天的早上，凌晨5点多，终于向下插针，我就在接近开仓价的价格上，点下了一键平仓，那一刻，我觉得浑身的力气都卸掉了，点完我立即就睡觉了，一直睡到次日的上午才起来。 起来以后头疼欲裂，看见手机有接近300个未接来电，几百条留言。内容千篇一律的，老王，量化不开单了，最后一单怎么亏了？出啥问题了吗？ 我倒不急了，洗脸刷牙吃饭，已经不会开新的单子了，我也没有顾虑了，索性先休息一下再说，到了下午，我才不急不慢的挨个回复消息：暂时停用全部的量化，恢复日期待定。 没有原因，没有为什么，我承受不了这种压力，尤其承受不了福建那边的压力，就算不做了，也不能出现这种非法集资的资金进入量化的这种事情，这要是翻车了，所有人都得死。 不出所料的，几乎是当天，福建的哥们就赶到济南了，跟我在宾馆从傍晚一直说到次日早上，说什么都不肯放弃，甚至提出以50万买下现在这个策略的源代码，但是我哪里敢卖给他，他越这样说我越是不敢。到临走了，他终于跟我说实话了，我不卖给他，他就活不了了，他实际的融资金额，远远高于投入到量化里的资金，大概比例到了1:9，他在量化里大概投了不到200万人民币，但他实际融的，已经超过1000万了，那些钱在短暂的时间，他自己已经挥霍了接近一半了，还以前的贷款借款信用卡，买房买车发工资，他原本的想法是一直这样下去，慢慢加大量化的投入，这个窟窿早晚能补回去，没想到一波极端行情后，我直接喊停了，他也没办法维持下去。他说实话了之后，我挺可怜他，但是更不能给他。现在停了，要死是他的问题，如果不停，再死我也难逃其责。 再后面，那哥们就出走非洲了，后面还偶有联系，但也是几个月一条消息的那种。 路都是人选的，我们阻拦不了别人，我们只能做好自己。在他选择做这件事情的时候，我相信他也能预料到最终的结果。 后面开始，就是不断的找新的指标、策略和组合，之前的策略我算是彻底放弃了，这种无脑马丁加市价原地开，跟自杀并没有什么区别。但重庆的朋友，并不甘心，依旧还在继续运行这个策略。 我从一个极端走向了另一个极端，之前加了大量的炒币群，在群里看别人，到加了一大堆量化社区，各种看指标的代码化，以及各种回测结果，看量化的大佬们互相撕逼，也看量化新手是如何踩坑。每天都18小时以上的时间，在看各种资料，从国内看到国外，翻遍了github和gitee，逛遍了简书、知乎、b站和youtube。 最后得出了以下结论： 1、但凡这个策略还能做出高alpha，他公开策略的可能性就无限低。 2、CTA永远有效，但是需要非常严苛的仓位管理、风险管理，并且对交易标的要求很高。 3、一切回测结果，皆不可信，因为这是最容易伪造的数据（100%过拟合下，可以做出超高alpha）。 4、因子也有“生命周期”，上个月的高alpha因子，也会因为当前行情的缘故导致亏损。 5、一切第三方平台的量化都不可能让你稳定获利，不论是tradingview还是发明者。 6、量化圈子比交易圈，更脏，更吃认知差，骗子更多，人性更坏。 7、90%的量化开发者，只卖“知识”或者“工具”，东西他自己都不用。 因为测试一直使用的小额资金，加上之前测试中因为bug等原因导致的爆仓亏损，实际上连续小半年的翻仓，我也没有赚到多少，大概就几千u的样子。不过行情的转暖，倒是让我之前火币的那个账户，明显好起来了。 我重新注册了币安，并且把能转出的资产都转到币安了，很多代币，因为币安没有或者被账户托管费，已经扣到几乎没有了无法转出，最后转到币安的时候，大概还剩下不到5w（当时的价格）。 因为感觉二级市场似乎看不到希望了，就开始把希望寄托到链上，开始研究自动冲土狗和夹子机器人，结果从一个坑，掉到另一个坑里。自动冲土狗的逻辑其实很简单，每个代币要部署到公链上的时候，都会先添加一个token令牌（创建交易对名称），就在那个时候开始监听，在项目方完成初始流动性添加的时候，直接按照设定的金额，冲进去，在自定义倒计时的时间里，自动卖出。逻辑倒是简单，做起来也不复杂，没用多久，就用python写出来了这个工具，测试的过程就真让我崩溃了，erc是测试不起的，而且土狗也太少，就写了sol的冲土狗，我是真没想到一天能上过千只土狗啊，我开始各种添加过滤项，从最初的不限制流动性最低金额，到自定义限制，从1个sol的限制，改到100个sol的限制，他依然是盈亏非常差，好的时候，一天3个sol的本金能到8个sol甚至10个sol，不好的时候，3个sol的本金，到晚上回来就只剩下0.3~0.5个sol了，在那半个月的时间，没日没夜的在优化这个东西，我曾经以为只要我跑的足够快，就一定能赚到钱，直到我看日志里发现了大量的，从添加流动性底池到撤池子的时间只有14~23秒的项目，我心态崩了。这哪里还是冲土狗，这纯粹就是跟诈骗犯玩跑的快的游戏，回想下测试亏损和服务器的成本，得，又不见几千u，认亏，不玩了。 夹子机器人这个事情，我研究的并不多，主要原因在于便宜的节点，速度跟不上，sol是并发打包，你没有办法实现插队，到现在我也不知道sol的夹子是如何实现的，erc的夹子倒是研究明白了，但是奈何，erc几乎已经没有什么狗了，没狗去夹谁呢？看了下相关的讨论，基本都是夹子大战夹子，这还咋玩？又浪费了个把周时间，还好没在夹子上真金白银的投入什么，就只是租个节点服务器。 再后面就看到了闪电贷多角套利，这其实真是个好东西，到现在我也认为他是个非常稳健的获利方式，但奈何人穷志短研究不起。这个赛道已经卷的，除了早期进场已经赚到钱的大科，后面再进场的人几乎赚不到钱，且门槛非常高的赛道了。大概说下逻辑，大家就明白了，AAVE允许当价格可以通过预言机后确认正向成立的交易，在钱包0余额的情况下执行交易。意思是，若你发起的这笔A代币兑换B代币在UNISWAP V2上的兑换，然后在UNISWAP V2上B代币兑换回A代币，价差大于千1（我记不清手续费是千1还是千6了）并且在同个区块高度内可以完成，你就可以0本金完成这笔套利。当时觉得这个是最有希望的路线了，结果研究了一圈发现，大科自建节点的服务器，都已经超过1w美元一个月了，而且真正运行这个多角套利的，没有人钱包里是0余额，因为会错过很多可能存在的交易。如果不自建节点，你可能还没捕捉到这个套利机会，大科那边已经完成了这笔交易并且补齐了价差的流动性。在研究这个东西的过程中，我发现了大量的以“智能合约”闪电贷多角套利为名义的“诈骗钓鱼”内容，出现在B站和youtube，视频内容基本都是千篇一律的展示收益，并且提供了代码的github地址，以及使用说明，并且留言区都是清一色的，感恩博主，我已上岸之类的致谢内容。当时我就觉得奇怪，怎么会有人把这种东西开源，并且通过智能合约去完成套利，那每次调用这个合约，发生的gas费，可能已经高于套利的利差了，怀着好奇心下载了代码，真的是不看不知道，世界真奇妙。 他所谓的钱包是你的，你把这个智能合约导入你的钱包，然后转入“保证金”即可，在你不再运行后，转入双倍的保证金，进入钱包就会把之前的本金和利润从合约里转回钱包就是纯坑傻x了。 那个智能合约代码，从头到尾，基本都是无效代码，只有几句有效代码，翻译过来意思就是：只要你存钱进了合约，那个合约就会执行把你的钱转给他的钱包，而所谓的智能合约地址，是伪装过的他的收款地址，而地址隐藏在他代码调用的github链接中，你也不能说发布这个代码的人蠢，但他肯定是坏。到现在了，依然还有大量这种内容充斥在b站和youtube，并且举报无效，每天都有新的人在上当，我只能说，别想天上掉馅饼的事情，踩坑就会少很多。。。 二级市场的量化没有头绪了，而链上的研究也进入瓶颈，我又开始找不到方向了，就每天都在继续逛，看那些“天才大v”们的交易，偶尔也看下半神的微博，那个时候他已经停更很久了，我也没事情做，就只是在看看那些出名的大v他们每天在做什么交易，看看能不能试着分析出来他们的交易逻辑，然后以“量化”的方式复刻。 然后就看到3月的某天，停更很久的半神突然发了一条： “这个行情已经走的超出我的认知了，解套了，我要退圈了”（记不清楚了，大概是这个意思） 然后我马上打开交易所，发现资产已经到了7w1了，我几乎没有任何犹豫的就直接卖出了全部的资产，也挺好，算是不用再担心价格的涨跌了。。。 今天更多了，明天再继续更吧。。。

$SUSHI 要跑路了？