ONG spadł o 398,68% w ciągu 1 miesiąca w wyniku gwałtownej korekty

ONG doświadczył poważnej korekty cenowej, spadając o 298,68% w ciągu ostatniego miesiąca na dzień 31 sierpnia 2025 roku. Obecnie token jest notowany na poziomie 0,1809 USD, po spadku o 29,52% w ciągu ostatnich 24 godzin. Roczna wydajność pozostaje szczególnie niekorzystna, z łączną stratą wynoszącą 4639,8%. Ostatnie ruchy wskazują na wyraźny trend spadkowy, bez natychmiastowych oznak odwrócenia.

Spadek odzwierciedla wzmożoną niestabilność rynku oraz pesymizm inwestorów. Chociaż podstawowe fundamenty platformy ONG nie uległy znaczącym zmianom, nastroje rynkowe gwałtownie się pogorszyły, prawdopodobnie pod wpływem szerszych czynników makroekonomicznych oraz spekulacyjnej dynamiki handlu. Analitycy zauważyli, że tokenowi brakuje silnych poziomów wsparcia wewnętrznego, co potęguje impet spadkowy.

Trajektoria cenowa ONG przyciągnęła uwagę analityków technicznych, którzy podkreślają brak wiarygodnych poziomów oporu oraz dominację krótkoterminowych, niedźwiedzich wzorców. Gwałtowny spadek sugeruje brak presji zakupowej ze strony instytucji oraz ograniczone zaufanie inwestorów detalicznych. Brak wyraźnego katalizatora dla tej korekty doprowadził do spekulacji na temat problemów z płynnością lub potencjalnych kwestii zarządzania, choć takie twierdzenia pozostają niepotwierdzone.

Akcja cenowa jest analizowana za pomocą różnych wskaźników technicznych. Przełamanie kluczowych poziomów i zmiany impetu stały się punktem centralnym dla traderów oceniających ekspozycję na ryzyko. Ostatni spadek o 29,52% w ciągu jednego dnia dodatkowo podkreśla kruchość tej klasy aktywów, gdzie płynność i zmienność są kluczowymi czynnikami ograniczającymi.

Hipoteza backtestu

Biorąc pod uwagę znaczną zmienność cen ONG, potencjalną strategią może być modelowanie wydajności po określonych wyzwalaczach rynkowych. Powszechnym podejściem w strategiach opartych na wydarzeniach jest testowanie wyników po gwałtownym spadku, takim jak spadek o 10% lub więcej w ciągu jednego dnia handlowego. Tego typu backtest może pomóc określić, czy takie zdarzenia są predykcyjne dla późniejszej akcji cenowej, okresów utrzymania oraz zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Aby przeprowadzić odpowiedni backtest oparty na wydarzeniach, należy określić dwa parametry: ticker lub aktywo poddawane analizie oraz definicję zdarzenia wyzwalającego. Na przykład, wyzwalacz można zdefiniować jako dzienny spadek ceny zamknięcia o 10% lub więcej, co jest powszechnie akceptowanym benchmarkiem do pomiaru znaczących szoków cenowych w dół.

Po potwierdzeniu tych szczegółów można przeprowadzić backtest, wykorzystując historyczne dane cenowe od 1 stycznia 2022 roku do chwili obecnej. Obejmuje to identyfikację wszystkich przypadków, w których spełniono warunek wyzwalający, oraz analizę średniej ścieżki zwrotu, optymalnych okresów utrzymania i charakterystyki zmienności po takich zdarzeniach. Celem jest określenie, czy z góry określona zasada handlowa — taka jak wyjście przy następnym dodatnim zamknięciu lub utrzymanie przez określony czas — byłaby historycznie opłacalna.