Analiza: S&P 500 utrzymuje się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej przez 68 kolejnych dni, oczekiwana wzmożona zmienność rynku

Według raportu Jinse Finance, The Kobeissi Letter opublikował najnowszą analizę, w której zastanawia się, czy zmienność na amerykańskim rynku akcji wkrótce się nasili. Indeks zmienności (VIX) spadł od kwietnia o około 45 punktów, osiągając poziom około 15 punktów, czyli najniższy od połowy lutego. Ponadto indeks S&P 500 utrzymuje się powyżej swojej 20-dniowej średniej kroczącej przez 68 kolejnych dni, co stanowi najdłuższą taką serię od lat 90. XX wieku. Historycznie rzecz biorąc, zmienność rynku jest zazwyczaj niższa od maja do lipca. Jednak począwszy od sierpnia, VIX zwykle rośnie o około 5 punktów, czyli mniej więcej 30%, w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Dane historyczne sugerują, że wkrótce można spodziewać się wzrostu turbulencji na rynku.